Backtest là gì? Hướng dẫn Backtest EA trên MT4

Backtesting EA (thử nghiệm chiến lược giao dịch của EA) là một trong những khía cạnh quan trọng với những ai sử dụng Robot forex. Nhiều nhà giao dịch sử dụng EA đều tin rằng một hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ thì nó cũng sẽ hoạt động tốt trong tương lai

Trong bài viết sau đây Thư Viện Đầu Tư sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng Backtest EA trên MT4. Nếu bạn đang quan tâm tới vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết sau đây nhé.

Backtest là gì?

Backtest là quá trình mà trader sẽ chạy thử nghiệm những chiến lược giao dịch. Cơ sở để triển khai là dựa vào những dữ liệu đã từng giao dịch trong quá khứ. Như vậy, khi một quá trình Backtest diễn ra, trader sẽ hiểu được chiến lược đó đã được triển khai như thế nào trong quá khứ và đã đạt được lợi nhuận là bao nhiêu

Khi Backtest thành công, trader sẽ có thể có được những quyết định sử dụng chiến lược trên những tài khoản thực của trader.

EA là gì?

Để hiểu được Backtest EA, bạn cũng cần phải hiểu rõ EA là gì.

EA là tên viết tắt của Expert Advisor hay còn gọi đơn giản hơn là Robot Forex. Đây là robot giao dịch tự động được tạo thành bởi ngôn ngữ lập trình MQL4 và sử dụng trong phần mềm MT4 và MT5. Về cơ bản, đây là một chương trình mà khi bạn cài đặt vào nền tảng giao dịch một khi những điều kiện được thỏa mãn nó sẽ tự động tuân thủ những chỉ dẫn của người dùng để tự động đặt lệnh giao dịch.

TÌM HIỂU THÊM KIẾN THỨC FOREX VỀ EA:

• EA là gì? 6 lưu ý khi giao dịch Robot Forex
• Tải và Mua Robot Forex ở đâu? Hướng dẫn cài đặt Robot forex (EA) trong MT4

Backtest EA là gì?

Như vậy, Backtest EA là chiến lược chạy thử nghiệm dựa vào robot forex. Quy trình này sẽ được thực hiện lặp lại nhiều lần và trader có thể chạy thử nghiệm trước trên tài khoản Demo. Việc Backtesting vừa giúp trader có thể thử nghiệm chiến lược của mình, lại vừa giúp trader hiểu được nguyên lý và cách thức mà EA có thể xử lý được trong những trường hợp thị trường có những biến đổi nhất định.

Việc Backtest EA sẽ hỗ trợ các trader trong việc tìm hiểu xem chiến lược đó có hiệu quả hay không. Qua đó, trader có thể biết được các điểm yếu của chiến lược và kịp thời hiệu chỉnh trước khi áp dụng EA trên tài khoản thực.

Chuẩn bị công cụ để Backtest EA trên MT4

Muốn thực hiện được Backtest trong phần mềm giao dịch MT4, thì trước tiên trader sẽ cần phải sử hữu cho mình một EA forex

Nền tảng giao dịch MT4 không cung cấp sẵn EA cho người dùng. Có 2 cách để tìm kiếm EA:

• Tự động code cho mình một EA Forex
• Mua từ các coder khác hoặc nhà cung cấp tin cậy. Với trường hợp này, khi cần chỉnh sửa thì trader sẽ liên hệ lại coder đã mua EA để yêu cầu hiệu chỉnh hay nâng cấp. Việc này có thể tốn phí.

Ngoài ra, dữ liệu báo giá tiền tệ cũng là một điều cần thiết để trader có thể Backtest EA. Với những EA không mở rộng thì có thể chỉ cần những dữ liệu từ lịch sử MT4. Tuy nhiên với những EA mở rộng thì bạn cần phải có danh sách dữ liệu cụ thể. Nhờ vào dữ liệu này, kết quả thu được cũng sẽ tốt hơn nhiều sau quá trình chạy thử nghiệm.

Cách Backtest EA trong phần mềm giao dịch MT4

Sau khi đã có được những sự chuẩn bị cần thiết, thì trader tiến hành Backtest EA theo quy trình sau:

Bước 1: Nhấp vào cửa sổ View của MT4 chọn Strategy Tester. Một bảng điều khiển sẽ hiện ra và trader sẽ tiến hành làm theo những hướng dẫn cụ thể. Các hướng dẫn này có số thứ tự, bạn chỉ cần thực hiện theo trình tự là được.

Bước 2: Chọn EA bạn có trong danh sách “Expert”

Bước 3: Chọn cặp tiền tệ cũng như khung thời gian tại mục Symbol nằm trong mục Period. Lúc này, hãy tải dữ liệu lịch sử của cặp tiền tệ đó.

Bước 4: Chọn giá trị Model theo 3 cách: 

• Every tick: Cho giá trị khá chính xác nhưng thời gian rất chậm
• Open close only: Thích hợp cho những ai chạy thử nghiệm Backtest để tối ưu hóa EA. Nó thích hợp cho những chiến lược đầu tư trung hạn
• Control Points: Lựa chọn này trader không nên dùng. Nó sẽ chỉ chạy thử nghiệm ở những khung thời gian gần nhất, kết quả thu được không cao và khó áp dụng khi chạy live

Bước 5: Chọn mức spread

Bước 6: Ở mục Use date, bấm bỏ chọn. Chọn mục này sẽ khiến bạn tốn phí kiểm tra nhiều hơn. Với những ai mới chạy Backtest lần đầu, thì có thể bấm bỏ chọn Optimization. 

Bước 7: Nhấn vào Start để bắt đầu chạy Backtest.

Phân tích kết quả sau khi Backtest như thế nào?

Bước phân tích kết quả đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn kiểm tra mức độ hiệu quả của quá trình Backtest. Trader sẽ phân tích bằng cách sau:

• Tải kết quả Backtest bằng cách chọn tải về hoặc chọn Save
• Lưu từng báo cáo trong những cài đặt khác nhau (Vì trader sẽ thực hiện Backtest nhiều lần nên sẽ có khá nhiều báo cáo).
• Trong các báo cáo, sẽ hiển thị rất rõ những giao dịch đã được thực hiện. Cách cài đặt lệnh, cách vào hay thoát lệnh, chốt lỗ…đều được hiển thị rõ ràng và cụ thể. Trader thông qua đó để phân tích tính hiệu quả của chiến lược và quyết định có nên sử dụng chiến lược đó để chạy ở tài khoản live hay không.

Những lưu ý khi thực hiện Backtest

• Nên ưu tiên Backtest ở tài khoản thực vì tài khoản demo có thể sẽ không cho kết quả chính xác nhất.
• Nên thử nghiệm chiến lược với mức spread tối thiểu 3 pip. Khi mức tối thiểu mà bạn đang áp dụng hoạt động tốt, thì có nghĩa là nó có thể khả thi ở mức spread thấp hơn. Dựa vào đó để đặt mức spread khi triển khai chiến lược thực tế.
• Chú ý đến thiết lập khung thời gian, đảm bảo tính chính xác của chiến dịch
• Bạn có thể chọn cách thức Backtest trực quan. Cách thử nghiệm này mất rất nhiều thời gian, nhưng đồng thời nó sẽ giúp trader xem được chi tiết cách vào lệnh và thoát lệnh cụ thể được diễn ra như thế nào.

Kết Luận

Trên đây là toàn bộ cách Backtest EA trên MT4. Hy vọng với những hướng dẫn trên, trader có thể xây dựng được những chiến lược đầu tư hoàn hảo từ quá trình Backtest. Nếu cần tham khảo thêm các thông tin khác về EA Forex, đừng bỏ qua những bài viết thú vị trên Thư Viện Đầu Tư nhé.